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01 - Construcción de Curvas de Probabilidades de Incumplimiento con Credit Default Swaps
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02 - Expected Shortfall como Métrica de Riesgo
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03 - Valuación de Swaps de TIIE Legacy
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04 - Wrong Way Risk
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05 - Métricas de Performance
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06 - Credit value adjustment (CVA)
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07 - Construcción de la Sábana de Volatilidad para CapsFloors sobre RFR
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08 - FVA (Funding value adjustment)
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09 - Ajuste de convexidad en instrumentos CMS (Constant Maturity Swaps)
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10 - Construcción de superficies de volatilidad FX
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11 - Pérdida Crediticia Esperada en Bonos
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12 - Marco metodológico para la cuantificación de KVA y MVA
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13 - Índices de crédito y su uso como proxy hedge del riesgo crediticio
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14 - Prácticas de Venta y Perfilamiento de Clientes
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15 - Exposición, Capital Regulatorio y Rentabilidad en Operaciones con Instrumentos Derivados
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16 - CVA Attribution
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17 - Calificación Implícita por Emisión de Deuda
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18 - Proceso y atribución del P&L
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19 - Expectativas de Política Monetaria Implícitas en Derivados
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20 - Modelo Hull White y su aplicación en la estimación de exposición para líneas de derivados
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